Otevření mechanického vstupu strategie VPS
Vertikální put spread
Prodáme opci a inkasujeme peníze na účet. Tento příjem se nazývá credit a nebo také prémium. Za toto prémium nakoupíme pojistnou opci, která nám jasně stanovuje maximální ztrátu, kterou realizujeme v případě, že obchod budeme řídit naprosto pasivním způsobem. Výpisy mají velkou pravděpodobnost ziskových obchodů a velice negativní poměr zisk/risk. V praxi to znamená, že jeden neřízený spread nám vymaže několik ziskových obchodů.
Výhody tedy jsou:
- Vysoká pravděpodobnost úspěšných obchodů (win ratio).
- Za inkasované peníze nákup pojistné opce - limitovaná ztráta.
- Nenáročná strategie na údržbu.
- Dlouhé řady ziskových obchodů - velice silná výhoda pro psychickou stránku obchodování.
Nevýhody:
- Oproti nákupu podkladového aktiva omezený profit (maximální zisk = inkasované prémium).
- Při pasivním řízení (otevřít a nechat do exspirace) velice negativní poměr risk/zisk (RRR).
Profesionální opční obchodník zpravidla obchod aktivně řídí a kontroluje ztrátu.
Metody řízení obchodu:
- Stop - loss
- Rollování
Tento článek není o řízení pozice. Rád bych ukázal dnešní vstup na trhu SPY.
5/11/2015 trh SPY, 21:45, mechanický výpis strategie VPS, výpis put vertikálního spreadu 206/204, 5 pozic, expirace 13/11/2015
Podmínky pro otevření:
- Index VIX je na nízkých hladinách (pokud je VIX na nízkých úrovních znamená to, že na trhu panuje optimismus a je menší pravděpodobnost pohybů směrem dolů).
- imV (očekávaná volatilita trhu, imV musí být na úrovních, kde je pořád výhodné opci prodat).
Vyšší úrovně imV = větší prémium (vhodný prodej opcí)
Velmi nízké úrovně imV = nízké prémium (vhodné pro nákupy opcí)
VIX je tedy na nízkých úrovních, imV stále na přijatelné úrovni pro prodej
Tyto dvě podmínky musejí být splněny, abych každý čtvrtek vstoupil do trhu.
VIX
imV SPY
Výpis obchodu, pohled na účet této strategie:
výpis |
Jakub Kovařík
Výpis vertikálního call spreadu na trhu Standard and poor 500
Na trzích panuje zvýšená nervozita. Evropa, Čína, neustálé poklesy ropy a nesmíme zapomenout na úrokové sazby v USA. Ideální situace na call spready. Sledujte živý vstup na indexu SPX.
Jakub Kovařík
Sledujte otevřený opční obchod
V pátek jsem na svém FB profilu prezentoval reálný obchod. Ve videu se dozvíte na základě čeho jsem ho otevřel. Jaká nese rizika a jeho potencionální výnos.
Jakub Kovařík
Co jsou to opční kontrakty
V tomto videu naleznete odpověď na otázku, co jsou to opční kontrakty a jaký je mechanismus opčního obchodu.
Jakub Kovařík
Volume profil
Jak používám volume profil v opčním obchodování. Dozvíte se v krátké ukázce. Použitím principů nabídky a poptávky si rapidně nakloníte úspěšnost na Vaši stranu.
Jakub Kovařík
Vertikální put spread - video
V dnešním videu se podíváme na vertikální put spread. Ukážeme si scénáře, které mohou nastat a v závěru si několik put spreadů otevřeme.
Další články autora |
Královna fetiše rozdráždila Ameriku. Její fotografce se klaní i feministky
Seriál „Nejkrásnější fotografka“ či „nejlepší pin-up fotografka na světě“. Taková čestná přízviska si...
„Krok ke třetí světové.“ Ukrajinci zasáhli klíčovou ruskou radarovou stanici
Ukrajinská armáda zřejmě tento týden zasáhla významnou ruskou radarovou stanici, která je součástí...
Turek: Z Nerudové mi bývá špatně, o hlasy komoušů a progresivistů nestojím
Bývalý automobilový závodník a lídr Přísahy s Motoristy Filip Turek patří mezi černé koně...
Česko explodovalo zlatou hokejovou radostí, fanoušci v Praze kolabovali
Česko v neděli zažilo hokejový svátek. Fanoušci vyrazili sledovat finále mistrovství světa na...
Pavel se zranil na motorce. V nemocnici na pozorování zůstane několik dní
Prezident Petr Pavel se zranil při jízdě na motorce. Zranění nejsou vážná, ale vyžádají si...
Býčí zápasy končí i v Kolumbii, podle nového zákona do tří let
Kolumbijský parlament schválil zákaz býčích zápasů. K tomuto kroku dospěl po sedmi letech...
Soudy v Česku nepracují. Drtivá většina úředníků stávkuje za lepší mzdy
Přes devadesát procent soudních úředníků vstoupí dnes podle justičních odborů do stávky. Některé...
Poslanci chtějí vysvětlení od Jurečky, že mají lidé v penzi trávit 21,5 roku
V diskusi o návrhu důchodové reformy, která má zvýšit věk odchodu důchodu nad 65 let podle doby...
V Gaze se 70 procent pomoci z moře ukradlo. Hamásu se „odklánění“ hodí
Premium Plán amerického prezidenta Joea Bidena nakrmit Gazu pomocí plovoucích přístavů dostal ránu...
- Počet článků 10
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 301x